Прогноз цен на нефть: технический анализ WTI — CLx на 24 мая 2016 года

В данном прогнозе нефти WTI эксперты журнала fortraders.org предлагают Вам познакомиться с техническим анализом актива на текущие сутки, а также рекомендациями к торговле нефтью с конкретными уровнями. Все указанные в данном прогнозе торговые сигналы строятся на основе авторской стратегии практикующего трейдера, однако, носит лишь рекомендательный характер.

Итоги предыдущего торгового дня

В понедельник, 23 мая 2016 года, нефть WTI – CLx (июль16) завершили торги со следующими параметрами:

Самая высокая цена за торговый день (H) = 48,50 (-0,79*)
Самая низкая цена за торговый день (L) = 47,40 (-0,55*)
Цена закрытия дня (С)= 48,08 (-0,33*)
Официальная цена закрытия CL (июнь16) = 47,75 (+0,33*)

(* — к предшествующему дню / контракту, долларов за баррель).

Прошедшая сессия по июльскому фьючерсному контракту на нефть марки WTI показывала достаточно ограниченную внутридневную волатильность.

На ход торговой сессии оказывали влияние как непосредственно новости и данные по рынку сырой нефти, так и косвенные – динамика курса доллара США и ожидания действий FOMC.

Отметим, что прошедшая торговая сессия в понедельник была первой «официальной» для биржевого контракта с поставкой в июле 2016 года. Это накладывало отпечаток на ход торгов. С одной стороны, поступающие новости оказывали поддержку ставкам на рост, с другой стороны спекулятивные торговцы учитывают, что цены в достаточно комфортной зоне для ставок на снижение. Такая «встречная» торговля привела к снижению внутридневной волатильности цены. Внутридневной показатель находился на уровне «1,0» доллара за баррель.

Основное негативное давление на настроения участников оказывала политика Ирана в отношении «нефтяной сделки». Руководство страны в лице руководителя нефтяной компании заявило, что «идея добровольного сокращения добычи и экспорта неприемлема, пока страна не вернется к своим плановым показателям». Текущая добыча уже вплотную приблизилась к заявленным уровням, экспорт также показывает стабильный рост. Однако, текущие данные показывают снижение суточной добычи на южных месторождениях. Снижение оценивается около 200К баррелей в сутки. Основной негатив от данного решения исходит в том, что решение Ирана вынуждает Саудовскую Аравии также не рассматривать варианты снижения суточной добычи. «Ценовая война» между странами экспортерами также накаляется. Суммарно это вносит достаточную неопределенность в итоги предстоящего заседания ОПЕК. Напомним, что обе страны являются крупнейшими в картеле.

Поддержку ценам на нефть в течение дня оказывало беспокойство, что незапланированные сокращения не смогут вернуться в достаточно сжатые сроки. Канада, Ливия, Нигерия и Венесуэла остаются странами с «выпадающими объемами» в балансе суточной добычи.

Однако, отметим, что в Канаде процесс возврата добычи и транспортировки уже начат. Ливия сообщает, что портовый терминал планирует отгрузить 600К баррелей сырой нефти. Это своего рода тестовая отгрузка вследствие нахождения компромисса в стране.

Дополнительную поддержку настроениям оказали данные о том, что обнаруженных и подтвержденных новых запасов сырой нефти в 2015 году было на уровне 2,8 млрд. баррелей. Это самый низкий показатель с 1952 года. Причиной называют резкое падение финансирования на разведку и оценочное бурение.

Данные от компании Genscape показывают сокращение запасов в терминале хранения и распределения Cushing на 978,862 барреля.

На ожидания спроса сырой нефти негативное влияние оказывают забастовки на НПЗ во Франции. Их продление даст рост импорта нефтепродуктов.

Международное энергетическое агентство ожидает в следующем квартале дефицит сырой нефти. Оценочное снижение суточной добычи в странах вне ОПЕК ожидается на уровнях 1,1М – 1,2М баррелей в сутки и суммарно будет ниже «57М».

Новостной фон, влияющий на цены на нефть 24 мая 2016 года

Новостной фон в течении дня для рынка нефти — API опубликует данные о коммерческих запасах сырой нефти и нефтепродуктов в США за прошедшую неделю, остальные поступающие в течении дня данные будут оцениваться с точки зрения влияния на конечный спрос. Эксперты fortraders.org обращают ваше внимание: публикуются данные о ВВП Германии, выходят индексы ZEW текущих условий и ожиданий Германии, индекс ZEW экономических настроений Еврозоны. Публикуется доклад Еврогруппы, данные по рынку недвижимости США – продажи новых домов. Выходят данные Redbook – розничные продажи. Поздно вечером публикуются данные по торговому балансу Новой Зеландии.

Уровни поддержки, сопротивления и Pivot Point для нефти WTI сегодня, 24 мая 2016 года

Уровни сопротивления (Июль_16):

R3 = 49,44
R2 = 48,90
R1 = 48,49

Срединная линия:

PP = 47,95

Уровни поддержки:

S1 = 47,53
S2 = 47,00
S3 = 46,59

Итоги по открытым позициям 23 мая 2016 года

В течение рабочего времени отрабатывались подтверждаемые сигналы.

Позиции на продажу:

открытие: 48,00, закрытие: 47,75
открытие: 47,89, закрытие: 47,50

Позиции на покупку:

открытие: 47,76, закрытие: 48,10
открытие: 48,05, закрытие: 48,20
открытие: 47,93, закрытие: 48,20

Итог: пять операций = +140 пунктов.

Все позиции были закрыты, мониторинг, анализ рынка производился в режиме наблюдения (см. график).

Торговый план по нефти WTI на 24 мая 2016 года

Стратегия на сегодняшний день

В торговле фьючерсными контрактами на сырую нефть на сегодня учитываем следующие факторы:

Учитываем фактор ожидания и получение прямых и косвенных статистических данных — несут риски снижения ликвидности перед выходом и рост ликвидности и волатильности по факту публикации.
Учитываем показатели волатильности прошедшей торговой сессии, это привело к смешанным показателям расчетных уровней.
Учитываем текущую волатильность и рыночную динамику цены относительно расчетных уровней.
Новости, слухи, поступающие из региона Ближнего Востока, несут риск роста волатильности.
Учитываем в работе влияние на рыночную динамику возможные заявления, слухи от официальных лиц, как ОПЕК, так и из стран, не входящих в картель — риски кратковременного роста волатильности.
Учитываем спекулятивные ожидания предстоящего заседания ОПЕК.
Учитываем косвенное влияние динамики доллара США и действия финансовых регуляторов.

Состояние цены:

Недельное — текущее состояние — консолидация на значениях зоны перекупленности, экстремальные значения.
Дневное состояние цены — текущее состояние — консолидация и снижение в зоне перекупленности.
Внутридневное — текущее состояние смешанное — риски встречных коррекционных движений.

Диапазонный уровень 47,45 — 47,65 рассматриваем как сигнальный уровень локального разворота, рассматриваем как один из уровней поддержки при возвратном движении цены, учитываем его ширину.

Позиции на покупку:

Тест и закрытие цены на нефть выше 47,70 — 47,80 на временном интервале М30 даст подтверждение развитию рисков коррекционного роста цены.
Цели движения — возврат цены к уровню 48,05 — 48,15, продолжение движения к уровням 48,25 – 48,35 и далее 48,45 – 48,55.
Учитываем риск формирования локального сопротивления на уровне 47,75 — 47,85, а также уровнях 48,15 — 48,25 и 48,55 – 48,65.
Тест и закрытие цены на нефть выше 48,60 — 48,65 на временном интервале М30 даст подтверждение продолжения движения цены вверх и риск возможного ускорения движения цены.
Целевыми уровнями движения будет возврат к уровню 48,90 — 49,00.
Учитываем риск формирования локального сопротивления на уровнях 48,95 — 49,05.
Тест и закрытие цены на нефть выше 49,05 — 49,15 на временном интервале М30 даст подтверждение продолжения движения цены вверх и риск возможного ускорения движения цены.
Целевыми уровнями движения будет возврат к уровню 49,35 — 49,45.
Учитываем риск формирования локального сопротивления на уровнях 48,95 — 49,05, а также уровнях 49,15 – 49,20 и 49,55 – 49,65.
При движении цены вверх, дневной максимум будет формироваться на 49,04 – 49,28, при ускорении движения на уровнях 49,76 — 50,24.

Позиции на продажу:

Тест и закрытие ниже уровня 47,40 — 47,30 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз от уровня с возможным ускорением движения.
Целевым уровнем движения цены будет возврат к 46,95 — 47,00.
Учитываем риск формирования локальной поддержки на уровне 47,35 — 47,45 и 47,05 – 47,15.
Тест и закрытие ниже уровня 46,95 — 46,85 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз и возможного ускорения движения цены.
Целевым уровнем движения цены будет возврат уровню 46,65 — 46,55.
Учитываем риски формирования локальной поддержки на уровне 46,85 — 46,95 и 46,45 – 46,55.
Тест и закрытие ниже уровня 46,55 — 46,45 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз и возможного ускорения движения.
Целевым уровнем движения цены будет возврат уровню 46,15 – 46,25.
Учитываем риски формирования локальной поддержки на уровне 46,25 – 46,35 и уровнях 46,05, – 46,15 и 45,95 – 46,00.
При движении цены вниз, дневной минимум будет формироваться на уровне 47,11 – 46,88 при ускорении движения цены вниз на отметке 46,39 — 45,92.

Напоминаем, что представленный анализ носит рекомендательный характер. За корректное использование прогноза цен на нефть, а также за полученные в связи с этим прямые или косвенные убытки в торговле ответственность несет трейдер.