Прогноз цен на нефть: технический анализ WTI — CLx на 24 ноября 2016 года

В данном прогнозе нефти WTI эксперты журнала fortraders.org предлагают Вам познакомиться с техническим анализом актива на текущие сутки, а также рекомендациями к торговле нефтью с конкретными уровнями. Все указанные в данном прогнозе торговые сигналы строятся на основе авторской стратегии практикующего трейдера, однако, носит лишь рекомендательный характер.

Итоги предыдущего торгового дня

В среду, 23 ноября 2016 года, биржевые фьючерсы на нефть WTI – CLx (январь17) завершили торги со следующими параметрами:

Самая высокая цена за торговый день (H) = 48.43 (-0.77*)
Самая низкая цена за торговый день (L) = 47.40 (+0.23*)
Цена закрытия дня (С) = 47,96 (-0,07*)
Официальная цена закрытия CL (декабрь16) = 47,49 (+0,47*)

(* — к предшествующему дню / контракту, долларов за баррель).

Прошедшая сессия по декабрьскому фьючерсному контракту (CLF7) на сырую нефть марки WTI показывала сильную внутридневную волатильность.

Ценовая волатильность была повторением сессии вторника. Основным драйвером такого хода были слухи из картеля, полученная ранее статистика API и ожидание официальных данных от EIA.

Напомним, что по данным API запасы, сырой нефти в США, за прошедшую рабочую неделю, показали снижение на 1,3М баррелей. Запасы бензина поднялись на 2,7М баррелей, дистилляторы сократились на 0,400М баррелей. Учитывая, что данные собираются на основе добровольного опроса операторов рынка, основное внимание было сфокусировано на инвентарные данные EIA.

Традиционно, данные вышли на открытии регулярной торговой сессии в США (фактическое/ожидания):

По данным EIA стратегические нефтяные резервы США снизились на 0,001М до общего значения 695,086М баррелей;
EIA Weekly Crude Oil Inventories: -1.255M vs 0.671M;
EIA Weekly Distillates Stocks: 0.327M vs -0.357M;
EIA Weekly Gasoline Inventories: 2.317M vs 0.643M;
По данным EIA, внутренняя добыча сырой нефти за рабочую неделю с 12 по 18 ноября поднялась на 9К баррелей в сутки до среднего значения 8,690М против 8,681 и против 9,165М баррелей в сутки годом ранее;
Импорт сырой нефти в США снизился на 0,845М до среднего значения 7,578М баррелей в сутки;
Среднее потребление сырой нефти в США поднялось на 0,271М баррелей в сутки до значения 16,397М баррелей в стуки;
Запасы в терминале хранения и распределения Cushing снизились на 87К баррелей до общего значения 59,083М баррелей;
Средняя за неделю загруженность нефтепереработки в США составила 90,8% против 89,2% неделей ранее.

В целом, полученные данные вышли смешанными. Несмотря на сокращение запасов сырой нефти, данные по нефтепродуктам показали рост и вышли заметно хуже рыночных ожиданий. Импорт сырой нефти также ощутимо снизился. Внутренняя добыча показала незначительный прирост. Рост показала и загрузка НПЗ, на этом фоне достаточно негативен фактор роста запасов нефтепродуктов. Это отражает слабость спроса.

[info_block align=»right» linkText=»Прогноз цены на нефть» linkUrl=»https://fortraders.org/fundamental/cena-neft-prognoz/utro-nachinaetsya-s-nefti-2-statistika-i-zayavlenie-iraka.html» imageUrl=»http://files.fortraders.org/uploads/2016/11/cena-na-neft-24-730×484.jpg»]Утро начинается с нефти 2: статистика и заявление Ирака[/info_block]

По факту получения статистики, произошел взрывной рост волатильности. Снижение инвентарных данных в сырой нефти позволило выйти в положительные значения, однако, дальнейшая оценка статистики ограничила рост котировок.

Ранее поддержку ценам на нефть оказывало заявление премьер министра Ирака Хайдер аль-Абади. В своем интервью он отметил, что Ирак готов сократить добычу сырой нефти в рамках обсуждаемого плана ОПЕК. «То, что мы теряем от снижения добычи, мы получим от стабилизации цены» — сказал он. Также он отметил, что приоритетом является рост стоимости барреля нефти. Этот комментарий — один из первых со стороны Ирака в поддержку планов картеля и давший сигнал о том, что страна готова к компромиссу.

Давление оказывал индекс доллара США. Отметим, что значение индекса находятся вблизи максимумов почти за 13,5 лет. Спекуляции на тему решения FOMC, поступающая общая статистика и достаточно «тонкая» торговля в предпраздничные дни были основанием к такой динамике на валютных рынках.

Авария на крупнейшем нефтеперерабатывающем заводе в Батон-Руж компании Exxon Mobil была устранена, завод перешел в штатный режим работы. Отметим, что завод является четвертым по мощности в США, его суточная переработка составляет 502,5К баррелей в сутки.

Напомним, что сегодня выходной день в США – «День Благодарения». Это ведет к рискам снижения ликвидности и возможному росту волатильности на «тонком рынке».

Новостной фон, влияющий на цену сырой нефти 24 ноября 2016 года

Новостной фон в течение дня для рынка нефти — относительно нейтральный В течение дня возможны комментарии и выступления официальных лиц ОПЕК. Остальные, поступающие в течение дня данные будут оцениваться с точки зрения влияния на конечный спрос. Эксперты fortraders.org обращают ваше внимание:

публикуются данные по Франции – данные по рынку труда – занятость вне сельского хозяйства;
данные по Германии – показатели ВВП (Q3), индексы Ifo – делового климата, бизнес ожиданий, текущей оценки, индекс Gfk – потребительское доверие;
данные по Испании – показатели ВВП (Q3);
данные по Италии – инфляционные показатели;
данные по Великобритании – показатели ипотечного кредитования;
данные по Канаде – показатель корпоративных доходов;
поздно вечером выходят данные по Новой Зеландии – торговый баланс, показатели импорта, экспорта;
данные по Японии – индексы CPI потребительских цен, показатели операций с ценными бумагами;
в США выходной день – «День Благодарения».

Уровни поддержки, сопротивления и Pivot Point для нефти WTI сегодня, 24 ноября 2016 года

Уровни сопротивления (Январь_17):

R3 = 49,45
R2 = 48,94
R1 = 48,42

Срединная линия:

PP = 47.92

Уровни поддержки:

S1 = 47,45
S2 = 46,90
S3 = 46,39

Торговый план по нефти WTI на 24 ноября 2016 года

Стратегия на сегодняшний день

В торговле фьючерсными контрактами на сырую нефть на сегодня учитываем следующие факторы:

Учитываем фактор ожидания и получение прямых и косвенных статистических данных — несут риски снижения ликвидности перед выходом и рост ликвидности и волатильности по факту публикации.
Учитываем показатели волатильности прошедшей торговой сессии.
Учитываем текущую волатильность и рыночную динамику цены относительно расчетных уровней и их текущее значение.
Учитываем в работе влияние на рыночную динамику возможные заявления, слухи от официальных лиц, как ОПЕК, так и из стран, не входящих в картель — риски кратковременного роста волатильности.
Учитываем косвенное влияние динамики доллара США и действия финансовых регуляторов, а также их возможные заявления.
Учитываем эскалацию напряженности в регионе Ближнего Востока.
Учитываем фактор «вхождения в должность и новые назначения» избранного президента США – риски рост волатильности.

Состояние цены:

Недельное — текущее состояние — консолидация и рост показателя на значениях выше зоны перепроданности.
Дневное состояние цены — текущее состояние — рост и консолидация показателя на значениях зоны перекупленности.
Внутридневное — текущее состояние смешанное — риски встречных коррекционных движений.
Диапазонный уровень 47,90 – 48,10 рассматриваем как сигнальный уровень локального разворота, учитываем его как один из ближайших уровней поддержки.
В работе учитываем риск «перестановки» на новые рыночные уровни.
Уровни «50 — 51» на текущий момент рассматриваются как локальные сопротивления.
Тест и закрытие выше — несет риск ускорение движения ценового значения, тест и закрытия ниже — несет риск отказа от роста и возможное ускорение снижения на ликвидации ставок, как на рост, так и на снижение.
Уровни «45 — 44» рассматриваем как уровни консолидации и поддержки. Тест и закрытие ниже несет риски ускорения снижения на ликвидации ставок на рост.
Тесты и закрытия выше нижней границы несут вероятность продолжения консолидации внутри диапазона.

Позиции на покупку:

Тест и закрытие цены на нефть выше 48,05 — 48,15 на временном интервале М30 даст подтверждение остановки снижения цены и развитию рисков коррекционного роста цены.
Цели движения — возврат цены к уровню 48,25 – 48,35, продолжение движения к уровням 48,55 – 48,65.
Учитываем риск формирования локальных сопротивлений на уровнях 48,15 — 48,25, а также уровнях 48,55 – 48,65.
Тест и закрытие цены на нефть выше 48.55 — 48.65 на временном интервале М30 даст подтверждение продолжения движения цены вверх и риск возможного ускорения движения цены.
Целевыми уровнями движения будет возврат к уровню 48.90 – 49,00.
Учитываем риск формирования локального сопротивления на уровнях 48.70 – 48.80 и уровнях 48.95 – 49,05.
Тест и закрытие цены на нефть выше 48.95 — 49.05 на временном интервале М30 даст подтверждение продолжения движения цены вверх и риск возможного ускорения движения цены.
Целевыми уровнями движения будет возврат к уровню 49.15 — 49.25, продолжение движения к уровням 49.45 – 49.55.
Учитываем риск формирования локального сопротивления на уровнях 49.05 — 49.15, а также уровнях 49.25 – 49.35, 49.55 – 49.65.
При движении цены вверх, дневной максимум будет формироваться на 48,92 – 49,16, при ускорении движения на уровнях 49,64 — 50,12.

Позиции на продажу:

Тест и закрытие ниже уровня 48,00 — 47,90 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз от уровня с возможным ускорением движения.
Целевым уровнем движения цены будет возврат к 47,75 — 47,65, продолжение движения к уровням 47,50 – 47,40, 47,30 – 47,20.
Учитываем риск формирования локальной поддержки на уровне 47,95, — 47,85 и уровнях 47,65 – 47,55, 47,35 – 47,25.
Тест и закрытие ниже уровня 47.25 — 47.15 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз и возможного ускорения движения цены.
Целевым уровнем движения цены будет возврат уровню 47.10 – 47.00, продолжение движения к уровням 46,90 – 46,80.
Учитываем риски формирования локальной поддержки на уровне 47.20 — 47.10 и уровнях 47.00 – 46,90, 47,05 – 46,95.
Тест и закрытие ниже уровня 46,85 – 46,75 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз и возможное ускорение движение цены.
Целевым уровнем движения цены будет возврат к уровню 46,55 – 46,45, продолжение движения к уровням 46.30 – 46.20.
Учитываем риски формирования локальной поддержки на уровне 46.90 – 46.80 и уровнях 46,65 – 46,55, 46,20 – 46,10.
При движении цены вниз, дневной минимум будет формироваться на уровне 47.00 – 46,76, при ускорении движения цены вниз на отметке 46,28 — 45,80.

Напоминаем, что представленный анализ носит рекомендательный характер. За корректное использование прогноза цен на нефть, а также за полученные в связи с этим прямые или косвенные убытки в торговле ответственность несет трейдер.