Прогноз цен на нефть: технический анализ WTI — CLx на 27 октября 2016 года

В данном прогнозе нефти WTI эксперты журнала fortraders.org предлагают Вам познакомиться с техническим анализом актива на текущие сутки, а также рекомендациями к торговле нефтью с конкретными уровнями. Все указанные в данном прогнозе торговые сигналы строятся на основе авторской стратегии практикующего трейдера, однако, носят лишь рекомендательный характер.

Итоги предыдущего торгового дня

В среду, 26 октября 2016 года, биржевые фьючерсы на нефть WTI – CLx (декабрь16) завершили торги со следующими параметрами:

Самая высокая цена за торговый день (H) = 50,10 (-0.83*)
Самая низкая цена за торговый день (L) = 48,87 (-0.40*)
Цена закрытия дня (С) =49,18 (-0.78*)
Официальная цена закрытия CL (ноябрь16) = 50,43 (-1.25*)

(* — к предшествующему дню / контракту, долларов за баррель).

Прошедшая сессия по декабрьскому фьючерсному контракту (CLZ6) на сырую нефть марки WTI показывала достаточно сильную внутридневную волатильность.

Большую часть торгового дня активность была ограничена ожиданиями статистики из США. Настроения участников биржевых торгов сырой нефтью получили достаточно негативный импульс от данных API.

Согласно опубликованным данным API, коммерческие запасы сырой нефти в США за неделю, завершившуюся 21 октября, выросли на 4,8М баррелей. Данные по нефтепродуктам показывают рост запасов бензина на 1,7М баррелей, запасы дистилляторов снизились на 0,900М баррелей. Данные вышли заметно хуже рыночных ожиданий. Отметим, что средние ожидания по сырой нефти находились на уровне роста 1,7М баррелей. Прогноз по запасам бензина находился в области снижения на 1,0М баррелей.

Полученные данные (напомним, API делает прогноз на основании добровольного опроса операторов рынка) вышел крайне негативным для ожиданий роста цены.

Полученные данные пришли на фоне нарастания противоречий внутри ОПЕК перед встречей в Вене.

Такой новостной фон и первый блок статистики увел биржевые цены на нефть в красную зону более 1,0% и снизил торговую активность до минимальных показателей. Взрывной рост ликвидности и волатильности пришелся на время выхода регулярных данных.

Традиционно EIA выпустила свой отчет на открытии регулярной торговой сессии в США ( фактическое / ожидания ):

EIA Weekly Crude Oil Inventories: -0.553M vs 1.699M
EIA Weekly Distillates Stocks: -3.354M vs -1.413M
EIA Weekly Gasoline Inventories: -1.956M vs -0.963M
По данным EIA, стратегические нефтяные резервы США остались без изменений на уровне 695,089М баррелей.
Внутренняя добыча сырой нефти в США за прошедшую неделю с 15 по 21 октября поднялась на 40К баррелей в сутки до среднего значения 8,504М баррелей в сутки против 8,464М неделей ранее и против 9,112М годом ранее.
Импорт сырой нефти в США поднялся на 109К баррелей в сутки до среднего значения 7,016М баррелей в сутки.
Среднее потребление сырой нефти в США поднялось на 182К баррелей в стуки до среднего значения 15,552М баррелей в сутки.
По данным EIA, запасы в терминале хранения и распределения Cushing снизились на 1,337М баррелей до 58,362М баррелей.
Загруженность нефтепереработки в США составила 85,6% против 85,0% неделей ранее.

Полученные официальные данные от EIA вышли значительно лучше среднерыночных ожиданий. В моменте биржевая цена уходила выше 50,00. Однако, в ходе торгов цена вернулась в красную зону.

Процесс ввода новых буровых установок нефтяными компаниями поддерживает внутреннюю добычу. Относительно слабый рост импорта сырой нефти, еще раз подтверждает, что сырье доступно на рынке и НПЗ не видят целесообразности создавать больше необходимого запасы. Отметим, что сокращение запасов было отмечено в основном на Западном побережье, тогда как на остальной части отмечается рост запасов сырой нефти и нефтепродуктов.

[info_block align=»right» linkText=»Что происходит на рынке нефти?» linkUrl=»https://fortraders.org/fundamental/cena-neft-prognoz/zapasy-nefti-ot-minenergo-snizilis-no-pochemu-upali-ceny-na-neft.html» imageUrl=»http://files.fortraders.org/uploads/2016/07/cena-na-neft-9-730×485.jpg»]Запасы нефти от Минэнерго снизились, но почему упали цены на нефть?[/info_block]

На этом фоне, в среду пришли сообщения о том, что британская компания BP планирует первые поставки сырой нефти из США в Таиланд и Австралию. Объем транзакции составляет порядка 1,0М баррелей. Отгрузка планируется с Мексиканского побережья танкером класса Suezmax. В Австралию нефть направляется на НПЗ ВР, это порядка 300К баррелей. 700К баррелей будут отгружены Тайской нефтяной компании PTT PCL. Ориентировочно марка сырой нефти WTI Midland. Отметим, что узкий спред между сортами Brent и WTI ограничивает торговую активность операторов ультралегкой нефтью из США. Действия ОПЕК+ позволили индикативным ценам выйти на более высокие уровни, что дает возможность оперативного простора, как продавцам, так и покупателям. Активному выходу на мировой рынок сырой нефти из США способствует снятие ограничений на экспорт и выход мировых цен в «зону комфорта». Вероятность того, что цены поднимутся выше 55 – 65 долларов за баррель несут риски более агрессивного предложения со стороны США на рынке.Эту вероятность учитывает ОПЕК.

Усилия Венесуэлы по «стабилизации мировых цен», проходившие кулуарные переговоры и варианты ограничения добычи дали положительный эффект – мировые цены отошли от исторических минимумов. Негативные ожидания и апокалиптические прогнозы цена в 5,0 — 10,00 долларов за баррель забыты, как страшный сон нефтяной индустрии. Наметился приток инвестиций в нефтегазовую отрасль. Однако, обратная сторона медали это то, что сегмент спроса не расширяется. Ожидаемый рост не позволит перевести мировой рынок сырой нефти в ожидаемое состояние дефицита. На этом фоне, вышедшие в информационное поле разногласия внутри ОПЕК перед ожидаемой встречей в Вене расцениваются как негативный фактор. Участие России в «картельной сделке» придает вес идущим переговорам. Однако, есть устойчивое мнение, что учитывать Россию как «надежного и прозрачного партнера» не совсем корректно. Если добавить к этому позицию Ирака, то можно понять природу существующего пессимизма относительно исхода предстоящих переговоров. Ставкам на укрепление мировых цен остается тщательно изучать прогнозы синоптиков на предстоящую зиму. В случае сильных и затяжных холодов есть риск резкого роста спроса на печное топливо и энергоносители.

Новостной фон, влияющий на цену сырой нефти 27 октября 2016 года

Новостной фон в течение дня для рынка нефти —EIA публикует данные за прошедшую рабочую неделю о запасах природного газа в США, в течение дня выступления официальных представителей ОПЕК. Остальные, поступающие в течение дня данные будут оцениваться с точки зрения влияния на конечный спрос. Эксперты fortraders.org обращают ваше внимание:

публикуются данные по Швейцарии – индекс потребления;
данные по Испании – уровень безработицы;
данные по Италии – показатели бизнес доверия, инфляционные индикаторы;
данные по Великобритании – данные по ВВП (Q3);
сводные данные по Еврозоне – денежные агрегаты, показатели частного кредитования;
данные по США – показатели рынка труда – заявки по безработице, показатели заказов на товары длительного пользования, данные рынка недвижимости – первичные продажи домов;
поздно вечером выходят данные по Японии – индексы CPI потребительских цен, показатели расходов домохозяйств, уровень безработицы;
данные по Австралии – данные HIA о новых продажах домов, индексы PPI цен производителей.

Уровни поддержки, сопротивления и Pivot Point для нефти WTI сегодня, 27 октября 2016 года

Уровни сопротивления (Декабрь_16):

R3 = 51,14
R2 = 50,61
R1 = 49,92

Срединная линия:

PP = 49.39

Уровни поддержки:

S1 = 48,70
S2 = 48,17
S3 = 47,48

Итоги по открытым позициям 26 октября 2016 года

В течение рабочего времени позиции на покупку и продажу нефти не открывались.

Торговый план по нефти WTI на 27 октября 2016 года

Стратегия на сегодняшний день

В торговле фьючерсными контрактами на сырую нефть на сегодня учитываем следующие факторы:

Учитываем фактор ожидания и получение прямых и косвенных статистических данных — несут риски снижения ликвидности перед выходом и рост ликвидности и волатильности по факту публикации.
Учитываем показатели волатильности прошедшей торговой сессии, это привело к смешанным показателям расчетных уровней.
Учитываем текущую волатильность и рыночную динамику цены относительно расчетных уровней.
Учитываем в работе влияние на рыночную динамику возможные заявления, слухи от официальных лиц, как ОПЕК, так и из стран, не входящих в картель — риски кратковременного роста волатильности.
Учитываем косвенное влияние динамики доллара США и действия финансовых регуляторов, а также их возможные заявления.
Учитываем эскалацию напряженности в регионе Ближнего Востока.

Состояние цены:

Недельное — текущее состояние — консолидация показателя на значениях зоны перекупленности.
Дневное состояние цены — текущее состояние — резкое снижение показателя на значениях ниже уровня «50,00», вход в зону перепроданности.
Внутридневное — текущее состояние смешанное — риски встречных коррекционных движений.

Диапазонный уровень 49.35 – 49.45 рассматриваем как сигнальный уровень локального разворота, учитываем его как один из ближайших уровней сопротивления.

В работе учитываем, что уровни «50» и «52» несут значимую психологическую нагрузку. На текущий момент, оба уровня рассматриваются как локальные сопротивления.

Тест и закрытие выше — несет риск ускорение движения ценового значения, тест и закрытия ниже — несет риск отказа от роста и возможное ускорение снижения на ликвидации ставок, как на рост, так и на снижение.

Уровни «48» и «49» рассматриваем, как уровни консолидации и поддержки. Тест и закрытие ниже несет риски ускорения снижения на ликвидации ставок на рост.

Тесты и закрытия выше нижней границы несут вероятность продолжения консолидации внутри диапазона.

Позиции на покупку:

Тест и закрытие цены на нефть выше 49.45 — 49,55 на временном интервале М30 даст подтверждение остановки снижения цены и развитию рисков коррекционного роста цены.
Цели движения — возврат цены к уровню 49,65 – 49,75, продолжение движения к уровням 49.95 – 50.05.
Учитываем риск формирования локальных сопротивлений на уровнях 49.45 — 49.55, а также уровнях 49,65 – 49,75, 50,00 – 50.10.
Тест и закрытие цены на нефть выше 50.05 — 50.15 на временном интервале М30 даст подтверждение продолжения движения цены вверх и риск возможного ускорения движения цены.
Целевыми уровнями движения будет возврат к уровню 50.20 – 50.30, продолжение движения к уровням 50,45 – 50,55.
Учитываем риск формирования локального сопротивления на уровнях 50,15 – 50,25 и уровнях 50,55 – 50,65.
Тест и закрытие цены на нефть выше 50,55 — 50,65 на временном интервале М30 даст подтверждение продолжения движения цены вверх и риск возможного ускорения движения цены.
Целевыми уровнями движения будет возврат к уровню 50,85 — 50,95, продолжение движения к уровням 51,10 – 51,20, 51,45 – 51,55.
Учитываем риск формирования локального сопротивления на уровнях 50,65 — 50,75, а также уровнях 50,95 – 51,05, 51,25 – 51,35.
При движении цены вверх, дневной максимум будет формироваться на 50.20 – 50.45, при ускорении движения на уровнях 50,94 — 51.43.

Позиции на продажу:

Тест и закрытие ниже уровня 49,35 — 49,25 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз от уровня с возможным ускорением движения.
Целевым уровнем движения цены будет возврат к 49,05 — 48,95, продолжение движения к уровням 48,80 – 48,70, 48,55 – 48,45.
Учитываем риск формирования локальной поддержки на уровне 49,15 — 49,05 и уровнях 48,95 – 48,85, 48,65 – 48,55.
Тест и закрытие ниже уровня 48,50 — 48,40 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз и возможного ускорения движения цены.
Целевым уровнем движения цены будет возврат уровню 48,25 – 48,15.
Учитываем риски формирования локальной поддержки на уровне 48,45 — 48,35 и уровнях 48,25 – 48,15.
Тест и закрытие ниже уровня 48,05 – 47,95 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз и возможное ускорение движение цены.
Целевым уровнем движения цены будет возврат к уровню 47,65 – 47,55, продолжение движения к уровням 47,20 – 47,10.
Учитываем риски формирования локальной поддержки на уровне 48,00 – 47,90 и уровнях 47,65– 47,55, 47,25 – 47,15.
При движении цены вниз, дневной минимум будет формироваться на уровне 48.24 – 47,99, при ускорении движения цены вниз на отметке 47.50 — 47.01.

Напоминаем, что представленный анализ носит рекомендательный характер. За корректное использование прогноза цен на нефть, а также за полученные в связи с этим прямые или косвенные убытки в торговле ответственность несет трейдер.