Прогноз цен на нефть: технический анализ WTI — CLx на 29 сентября 2015 года

В данном прогнозе нефти WTI эксперты журнала ForTrader.org предлагают Вам познакомиться с техническим анализом актива на текущие сутки, а также рекомендациями к торговле нефтью с конкретными уровнями. Все указанные в данном прогнозе торговые сигналы строятся на основе авторской стратегии практикующего трейдера, однако, носят лишь рекомендательный характер.

Итоги предыдущего торгового дня

В понедельник, 28 сентября, нефть WTI – CLx завершила торги со следующими параметрами (ноябрь 2015 ) — (* — к предшествующему дню — долларов за баррель):

Самая высокая цена за торговый день (H): = 45,50 (-0,88*)
Самая низкая цена за торговый день (L): = 44,30 (-0,56*)
Цена закрытия дня (С):= 44,30 (-1,27*)
Официальная цена закрытия CLокт15 = 45,83.

Сессия 28 сентября прошла с сильной однонаправленной внутридневной волатильностью. Дневное снижение цены на нефть составляло почти 3,0%. На динамику торгов оказывали противоречивые данные. Поддержку цене оказывали ожидания сокращения запасов в терминале хранения Кушинга, штат Оклахома. Рыночные ожидания находятся в районе -1,0М на предшествующей неделе.

В качестве поддержки выступило ослабление индекса доллара США. Такой динамике в американской валюте способствовали заявления официальных лиц FOMC. Из их комментариев видно, что единой, прогнозируемой и понятной стратегии на данный момент нет, ну и или пока члены ФРС не готовы ее озвучить. Ссылки на статистические данные и частное мнение каждого из выступавших были диаметрально противоположны.

Данные из промышленного сектора Китая добавили негатива. Прибыли компаний показали значительное сокращение на 8,8% г/г. Основное сокращение в угольных и нефтяных компаниях. Это резко снизило аппетиты к риску, вылилось в давление на текущую цену нефти и вернуло участников рынка к оценкам показателей добычи и спроса.

Так, первый заместитель министра природных ресурсов и экологии РФ Денис Храмов заявил, что показатели добычи в России к концу 2015 года ожидаются на уровне 526М тонн или 10,56М баррелей в день. Это ниже прогнозных 530,5М тонн, но заместитель министра озвучил, что в планах нет снижения показателей добычи.

Страны Ближнего Востока — Кувейт и Саудовская Аравия, также указывали, что они продолжают свою политику «защиты рыночной доли». При этом, их действия не учитывают состояние цены на нефть и не имеют планов по влиянию на нее, путем корректировки показателей добычи.

Все это явно указывает на то, что страны ОПЕК и страны, не входящие в картель, не рассматривают реальные планы сокращения добычи. Падение показателей в США компенсируется. Спрос же остается практически на одном уровне. Ожидания роста связаны с внутренним потреблением в добывающих странах. Отмечается региональный переизбыток как сырой нефти, так и нефтепродуктов.

На этом фоне в понедельник акции товарного трейдера Glencore упали почти на 30% и закрылись на рекордно низком уровне. Динамика этих акций спровоцировала секторальное снижение на всех мировых фондовых площадках до 15%.

Текущая отрицательная динамика фондовых индексов добавляет негативных ожиданий в цене на сырую нефть.

На этом фоне вышли данные от регулятора о увеличении «нетто чистой покупки» в контрактах на нефть.

Новостной фон, влияющий на цены на нефть 29 сентября 2015 года

Новостной фон в течении дня для рынка нефти — выходят недельные данных о коммерческих запасах сырой нефти в США от API. Поступающие данные и новости будут рассматриваться в контексте текущего состояния и перспектив конечного спроса. Эксперты ForTrader.org обращают ваше внимание на выход данных потребительской уверенности в США и ЕС, ценовым индексам Великобритании, ЕС и США, выступление представителя Банка Англии.

Уровни поддержки, сопротивления и Pivot Point для нефти WTI сегодня, 29 сентября 2015 года

Уровни сопротивления (ноябрь15):

R3 = 46,37
R2 = 45,93
R1 = 45,20

Срединная линия:

PP = 44,75

Уровни поддержки:

S1 = 44,02
S2 = 43,57
S3 = 42,89

Итоги по открытым позициям 28 сентября 2015 года

В течении рабочего времени отрабатывались подтверждаемые сигналы.

Позиции на покупку:

Покупка 45,20 закрытие 45,42
Покупка 45,30 закрытие 45,45

Позиции на продажу:

Продажа 45,42 закрытие 45,25
Продажа 45,35 закрытие 45,05

Итог: четыре операции = +77 пункт.

Все позиции были закрыты, мониторинг и анализ рынка производился в режиме наблюдения (см. график).

Торговый план по нефти WTI на 29 сентября 2015 года

Стратегия на сегодняшний день:

В торговле нефтью на сегодня учитываем фактор предшествующего однонаправленного движения — риск развития коррекционного движения. Ожидания выхода данных несет риски относительного снижения и ликвидности и роста волатильности по факту выхода.
Состояние цены: недельное — в зоне покупок, вход в зону перекупленности; дневное состояние цены — в зоне продаж, вход в зону перепроданности — консолидация; внутридневное — смешанное состояние, текущее снятие перепроданности.
Диапазонный уровень 45,00 — 45,10 принимаем как сигнальный уровень локального разворота.

Позиции на покупку:

Тест и закрытие выше 45,15 — 45,25 на временном интервале М30 даст первый сигнал подтверждения остановки движения вниз. Движение цены вверх может быть ограничено уровнем 45,30 — 45,40.
Тест и закрытие выше 45,35 — 45,45 на временном интервале М30 даст подтверждение движению цены вверх.
Покупки с целями на 45,85 — 45,90, продолжение к уровням 46,15 — 46,25.
Учитываем риск формирования локального сопративления на уровне 45,95 — 46,10.
Тест и закрытие выше 46,35 — 46,45 даст подтверждение продолжения движения вверх с целями 46,80 — 46,90.
При движении цены вверх, дневной максимум будет формироваться на 47,05 — 47,15.

Позиции на продажу:

Тест и закрытие ниже уровня 44,70 — 44,80 даст сигнал остановки коррекции цены вверх и развитию движения вниз.
Целевым уровнем движения цены будет 44,15 — 44,05.
Учитываем риски формирования локальной поддержки на данном уровне, который выступает как локальная поддержка коррекционного UP-тренда, его тест и закрытие ниже усилит снижение цены.
Тест и закрытие ниже ценового уровня 43,90 — 44,00 на интервале М30 даст сигнал к развитию движения вниз с целями 43,65 — 43,60, дальнейшее движение к 42,85 — 42,95.
При движении вниз, дневной минимум будет формироваться на отметке 42,50 — 42,60.

Срок отработки сигнала – до 13-00 — 13-30 по московскому времени.

Напоминаем, что представленный анализ носит рекомендательный характер. За корректное использование прогноза цен на нефть, а также за полученные в связи с этим прямые или косвенные убытки в торговле ответственность несет трейдер.