Курс валют ЦБ РФ Котировки Рейтинг брокеров Рейтинг БО Графики котировок Информеры Биржевой журнал Форекс конкурсы Биржевые новости Процентные ставки Конвертер валют Экономический календарь Мониторинг счетов Форум трейдеров Криптовалюты

Базовые понятия системы управления риском

contentUrl

Базовые понятия системы управления рискомВсе мы знаем, что управлять рисками нужно. Собрался купить акции, фьючерсы или ещё что-то, и знаешь, на каком уровне выйдешь, тогда и знай как насчитать оптимальное количество лотов в сделке, тем более я покажу несколько примеров и простейших формул управления рисками на бирже.

Правило 2-х процентов

Существует эмпирическое правило, которое говорит нам, что мы должны рисковать в каждой сделке суммой не превышающей 2% капитала. Я даже не знаю, где я не видел этого правила: оно есть везде. И я согласен, что зная свой риск заранее, легче придерживаться сделки. Вот и родилась первая формула. Максимальный убыток в сделке равен произведению риска на капитал:

МаксУбыток = (Риск / 100) * Капитал

Если капитал равен 10 000 рублей, то при риске 2% вы должны рисковать суммой 200 рублей, не более. Теперь у нас есть от чего оттолкнуться при вычислении количества бумаг.

Чтобы рассчитать максимальное количество бумаг, чтобы удерживать риск в пределах заданных границ мы должны знать цену входа и цену выхода при неблагоприятном исходе (то есть лимит цену стоп-лосса). Пока рассчитаем всё это с комиссией брокера за покупку или продажу одного лота:

Убыток = |ЦенаВхода — ЦенаВыхода| + 2 * Комиссия

Обратите внимание, что в формуле мы узнаём абсолютный размер убытка (модуль). Допустим, мы хотим купить какую-либо акцию за 200 рублей, и продать по 180 рублей, если она пойдёт против нас (например, упадёт до 188 рублей). Считаем, и получается что убыток на акцию равен 20 (то есть 200 — 180). Прибавляем удвоенную (так как совершили сделку в 2 стороны) комиссию в 2 рубля, получаем 24 рубля потенциальный убыток. Готово, теперь посчитаем, сколько при таком раскладе бумаг можем себе позволить:

Количество = МаксУбыток / Убыток

Просто разделим максимальный убыток на убыток от одного лота. Получаем в нашем примере 200 / 24 = 8,333(3). Округляем до меньшего — получаем 8. Вот и всё. Мы можем купить 8 акций.

Если вы уже совершили сделку, то вам будет полезно узнать риск в ней. Привожу комплексную формулу:

Риск = ((Убыток * Количество) / Капитал) * 100

Допустим, мы купили при том же потенциальном убытке на акцию 15 лотов. Получается наш риск равен ((24 * 15) / 10000) * 100) = 3.6%. Да, мы явно его превысили, сократите позицию!

Используйте эти простые формулы риск-менеджмента, чтобы не выходить за пределы дозволенного убытка.

Fortrader contentUrl Suite 11, Second Floor, Sound & Vision House, Francis Rachel Str. Victoria Victoria, Mahe, Seychelles +7 10 248 2640568

Добавить комментарий

Такой e-mail уже зарегистрирован. Воспользуйтесь формой входа или введите другой.

Извините, для комментирования необходимо войти.

Ещё из этой категории


Актуально


Редактор рекомендует


Загружаем...