В этом выпуске журнала ForTrader.org будут предложены к рассмотрению перспективные средне- и долгосрочные мартовские входы по многолетним сезонным тенденциям товарных и фондовых инструментов и спредов, многие из которых доступны к реализации в торговой платформе MT4.
Сигнал №1: апрельская покупка спреда «бобы-мука» (ZSK6 – ZMK6)
Спред майских контрактов соевых инструментов бобы-мука ZSK6 – ZMK6 = 1^1 по многолетней сезонности растет до середины апреля (напомним, что формула построения данного межтоварного спреда на англоязычных сезонных сайтах выглядит так: ZS-2*ZM):
Уже с конца марта ищем техническую возможность для покупки спреда (BUY ZSK6 – SELL ZMK6 = 1^1). Синей ценовой линией на графике отображена вполне удовлетворительная прошлогодняя сезонная отработка спреда в обозначенный временной интервал.
Сигнал №2: продаем HOM6 – XRBM6 до конца мая
Сырьевой межтоварный спред июньских фьючерсных контрактов мазут-бензин с середины первой декады апреля мы будем отслеживать на предмет его продажи: SELL HOM6 – BUY XRBM6 = 1:1. Цена спреда ориентирована на снижение до конца мая, что хорошо видно на усредненном графике многолетних сезонных (3-5-9-ти летних) тенденций:
В фундаментальном плане снижение цены спреда западные отраслевые аналитики аргументируют тем, что в преддверии летнего автомобильного сезона отпусков в Соединенных Штатах спрос на бензин XRB начинает опережать спрос на мазут (печное топливо) HO. Одновременно в разгар весны снижается спрос и на печное топливо.
Синей ценовой линией отображена удовлетворительная прошлогодняя сезонная отработка спреда (с небольшой UP-коррекцией в начале мая). Краткая усредненная статистика продаж спреда HO – XRB (за последние 5, 10, 15 и 20 лет, соответственно) приведена на рисунке ниже (без учета прошлого 2015 года):
Неплохая статистика! На данном сырьевом спреде в торговой платформе МТ4 вполне допустимо и даже более целесообразно, на мой взгляд, работать не долгосрочной продажей, а среднесрочными парными входами (SELL HOM6– BUY XRBM6) на откатах линии спреда, изыскивая на небольших таймфреймах (Н1-Н4) оптимальные точки входа-выхода.
По описанным выше фундаментальным факторам англоязычные сезонные сайты обычно в начале апреля и до конца месяца рекомендуют покупать «одиночно» летние фьючерсные контракты нефти и/или бензина. Ниже на рисунке представлен усредненный график многолетних сезонных (3-5-10-ти летних) тенденций июньского контракта бензина XRB:
Синей ценовой линией на графике отображена очень неплохая прошлогодняя сезонная отработка бензина в анализируемый временной интервал.
Сигнал №3: единичные покупки американских индексов
В заключении отметим, что по одиночным входам англоязычные сезонные сайты обычно рекомендуют сезонные покупки американских фондовых индексов: Dow Jones, SP500, NASDAQ и т.д. с середины апреля и почти до конца месяца. Как правило, в этот период анонсируется размер выплачиваемых (по новым правилам, в начале лета) очередных квартальных дивидендов. Акции многих американских компаний в это время ожидаемо растут.
До встречи в следующих номерах журнала!
Да, прошлогодняя синяя линия по бензину с ее пиками и спадами очень даже благоприятствовала удачно заработать. Если не зевать, и в этом сезоне получится не хуже!
Не все брокеры предоставляют инструмент «бобы-мука». А так бы воспользовался советом.
Доуджонс просто жаждет чтобы на него обратили внимание, американцы становятся весьма консервативны в привычках следовательно сезонный рынок будет себя вести как всегда.